• POINT-IN-TIME 資料在投資策略上的應用​

大綱

  • 什麼是point-in-time的資料
  • 運用TEJ API point-in-time 資料,探討台股市場成長與價值因子有效性

我可以學到什麼?


以常見技術指標進行回測

Photo by John Schnobrich on Unsplash

本文重點概要

  • 文章難度:★★☆☆☆
  • KD指標回測與相對績效表現
  • 閱讀建議:本文主要透過TEJ的股價資料庫,計算出KD指標後產生訊號,接著再利用函數計算出報酬率。閱讀本文前建議可以先看 【量化分析(八)】MACD指標回測實戰的內容,對計算交易成本、回測框架有個基本認識後,日後即可自行順利進行各式各樣的指標回測。

前言


Use algorithm to learn the investment factors and predict returns.

Photo Creds: Unsplash

Highlights

  • Difficulty:★★★★☆
  • Data Preprocessing
  • XGBoost Modeling

Preface


Financial Notes — The crisis of china’s real estate companies!


Evergrande Group’s financial situation from the perspectives of CCRQM’s Unlisted Companies Rating System

🔸 Prequel 🔸


訓練演算法 XGBoost 學習投資因子學習並進行預測

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本文重點概要

  • 文章難度:★★★★☆
  • 資料前處理
  • XGBoost 模型設定

前言

編輯環境及模組需求


Observe the relation between employee turnover rate and stocks return

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Highlights

  • Difficulty:★★★☆☆
  • Check whether ESG factor can bring abnormal return
  • Advice: This article aims to discuss the connection between firm performance and employee turnover rate, which is one of indictors of corporate governance. Thus, this article offers readers the framework to examine the feasibility of ESG investing. …

以CCRQM的未上市評分系統來檢視中國房企的財務狀況

  • 剔除預收款後的資產負債率不得大於70%
  • 淨負債率不得大於100%
  • 現金短債比小於1。


以CCRQM的未上市評分系統來看恒大集團的財務狀況

🔸前言🔸

  1. 剔除預收款後的資產負債率不得大於70%
  2. 淨負債率不得大於100%
  3. 現金短債比不得小於一倍


觀察員工流動率是否影響公司股價表現

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

本文重點概要

  • 文章難度:★★★☆☆
  • 檢驗ESG因子是否帶來顯著超額報酬
  • 閱讀建議: 本篇文主要探討員工流動率的差異,是否與公司未來報酬率有關連性,而員工流動率為衡量公司治理的一項指標,因此本文提供讀者基礎的架構去驗證ESG投資的可行性。欲瞭解更詳細的選股與回測流程,推薦觀看TEJ ESG量化多因子選股影片, 挖掘更多能帶來獲利的因子!

前言

台灣經濟新報(TEJ)

TEJ為台灣本土第一大財金資訊公司,成立於 1990 年,專門提供金融市場基本分析所需資訊,以及信用風險、市場風險、資產評價、投資分析及公司治理分析等解決方案及顧問服務。鑒於財務金融領域日趨多元與複雜,TEJ 結合實務與學術界的精英人才,致力於開發機器學習ML、人工智慧AI及自然語言處理NLP等新技術,持續提供創新服務

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