【TEJ 知識集】量化投資時代來臨:如何藉由好的投資資料打造投資策略?

量化投資分析已成為金融領域中至關重要的一部分。其中,完整且豐富的投資資料是建構成功策略的基石。 前言 在金融市場中,了解投資資訊的來源對投資者和債權人相當重要。可靠的投資資料庫是制定投資決策和評估風險的關鍵。不過,投資資訊的範疇廣泛,涵蓋了各種質量不同和不可直接比較的資訊來源。如何認識和評估這些投資資料來源就成為建構好的投資策略的第一步。 當今,投資分析理論已取得了相當成熟的發展,從馬科維茨的投資組合理論到像夏普的資本資產定價模型(CAPM)這樣的高級模型。這些發展都強調了某些特性在預測股市回報中的作用,這些模型在量化投資分析的普及中有了更重要的地位。毫不誇張地說,量化投資分析領域正處於金融分析的前端,而該領域的核心就是投資資料。 高質量的投資資料庫將徹底改變投資者的決策,從而影響其投資組合的表現。本篇文章將帶讀者理解如何尋找常見的投資資料來源,如何評估投資資料的質量,並介紹投資者在建構量化投資策略中出現的常見偏見。最後,鑒於各種投資資訊的來源在可靠性與可比較性上仍存有差異,我們也將介紹 TEJ 如何幫助投資者應對這些差異。希望藉由本文的介紹,讓讀者對評估和應用投資資料到投資策略中有更清晰且全面的認識。

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